Заметки Финансиста

Результаты торгов на фондовых рынках16 мая 2011 года.

Торги на фондовых рынках в США 16 мая  2011года  закрылись падением ведущих фондовых индексов. Основными причинами вчерашнего падения стали слабые макроэкономические данные. Так индекс Empire Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка упал с 21,7 до 11,9 пунктов, в то время как аналитики ожидали падения до 19,6 пунктов. Индекс делового оптимизма от NAHB вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали рост с 16 до 17 пунктов, остался на прежнем уровне. Одновременно с этим министерство финансов США сообщило о сокращении Китаем своего портфеля по американскому долгу  на 9,2 млрд. долларов.  В то время как Япония продолжила вложения в американские бонды. В целом иностранные инвесторы на данный момент являются чистыми покупателями долгосрочных финансовых активов соединенных штатов за март месяц.

По результатам торгов  индекс Dow Jones упал до отметки 12548,40  пункта (-0,38%). 
S&P 500  опустился до отметки 1 329,47 пункта (-0,62%).
NASDAQ Composite  поднялся до отметки 2 728,31 пункта (-1,63%).

Обзор рынка на сегодня – 17 мая 2011 года.

S&P 500 технический взгляд 



Вчера индекс широкого рынка достиг уровня 1329 и пробил отметку 1327, которая являлась уровнем поддержки.
Это произошло на возрастающих объемах на продажу акций, которые в два раза превысили объемы на покупку.  Таким образом, индекс находиться сейчас вблизи 50-й скользящей средней,  если будет пробита и она, то ожидается излом восходящего тренда и начало нисходящего.

Статистическая вероятность продолжения восходящего/нисходящего тренда

	Восходящий	Нисходящий	Оценка вероятности
Дневной тренд:	40%	60%	Больше шансов на падение
Недельный тренд	70%	30%	Больше шансов на рост

Таким образом:

Общая вероятность роста:	55%	Низкая вероятность роста
Общая вероятность падения:	45%	Низкая вероятность падения

С точки зрения математики шансы на рост и на падение практически сравнялись, и пока не будет перевеса хотя бы 70% в любую сторону ситуация останется не определенной.
   

Анализ секторов экономики

В понедельник все сектора экономики закрылись в минусе, в тоже время прошлая неделя так же показала в основном отрицательную динамику. Что говорит о росте медвежьих настроений.

Ситуация в мире

Вчера сумма госдолга США достигла своего предельного уровня, это означает, что США фактически  находятся  преддефолтном состоянии. Впрочем, эта перспектива не очень пугает инвесторов, так как все долги США номинированы в долларах, которые уже давно не обеспечены ничем (после отмены золотого стандарта). Из этого следует, что США могут в любой момент, по крайней мере,  частично рассчитаться с долгами просто включив печатный станок. Об этом в частности свидетельствует спокойствие на рынке облигаций. 

Рекомендации по торгам:

На сегодняшний день  индексы на основные европейские и азиатские рынки демонстрируют в основном положительную динамику.



Похоже, что сегодня, по крайней мере, на открытии рынка будет рост, что даст заработать в длинных позициях.

Новости за сегодня 17 мая (время указано по Москве)