Заметки Финансиста

Результаты торгов на фондовых рынках 23 мая 2011 года.

Торги на фондовых рынках в США 23 мая  2011 года  закрылись падением ведущих фондовых индексов. Основными причинами падения были долговые проблемы европейских стран. Так, доходность греческих 10-летних бондов вчера вышла на рекордные максимумы.

Их доходность  превышает 17,5%. Следует так же отметить, что индекс деловой активности Чикаго упал ниже нулевой отметки в апреле до (-0,45) пункта. Среди акций входящих в индекс DJA наибольшие потери понесли Caterpillar Inc., E.I. du Pont de Nemours & Company, Alcoa Inc.

Так же большие потери понесли акции крупнейших представителей IT-индустрии Intel, Microsoft , IBM. Следует отметить, что корпорация IBM впервые за последние 15 лет превзошла по капитализации компанию Microsoft и таким образом, стала второй по величине IT компанией после Apple inc.

По результатам торгов  индекс Dow Jones  упал до отметки  12381,30  пункта (-1,05%). 
S&P 500  опустился до отметки 1 317,37 пункта (-1,19%).
NASDAQ Composite  упал до отметки 2 758,90 пункта (-1,58%).

Обзор рынка на сегодня – 24 мая 2011 года.

S&P 500 технический взгляд 



Вчера индекс широкого рынка достиг уровня 1317 и опустился ниже 50 SMA, достигнув нижней границы наклонного канала. 

Это произошло на возрастающих объемах на продажу акций, которые в семь раз превысили объемы на покупку.  Таким образом, сейчас нарисовалась четкая фигура разворота ''голова и плечи'', что говорит о том, что с высокой вероятностью восходящий тренд завершился и теперь идет начало нового, уже нисходящего тренда.

Статистическая вероятность продолжения восходящего/нисходящего тренда

	Восходящий	Нисходящий	Оценка вероятности
Дневной тренд:	30%	70%	Высокие шансы на падение
Недельный тренд	30%	70%	Высокие шансы на падение

Таким образом:

Общая вероятность роста:	30%	Низкая вероятность роста
Общая вероятность падения:	70%	Высокая вероятность падения

Анализ секторов экономики

В понедельник все сектора экономики закрылись в минусе.

Ситуация в мире

Европейский долговой кризис, похоже, набирает обороты. Вслед за Грецией и Испанией могут начаться проблемы у Италии. Агентство S&P изменило прогноз по кредитному рейтингу Италии со "стабильного" на "негативный" 20 мая. А также отметило, что в ближайшие 24 месяца рейтинг страны  может быть снижен с "А+" до "А". Основными причинами были названы слабость экономического роста и возможная политическая нестабильность стране.

График от Financial Times показывает, на какие из банков приходится основная долговая нагрузка стран Европейского союза.


 

Рекомендации по торгам:

На сегодняшний день  индексы на основные европейские и азиатские рынки демонстрируют в основном положительную динамику. 



Похоже, что сегодня, по крайней мере, на открытии рынка будет рост, что даст заработать в длинных позициях. Но следует помнить, что рыночная волатильность по прежнему возрастает, что вполне характерно для фазы падения, так что жесткий контроль рисков и повышенная внимательность лишними явно не будут.

Новости за сегодня 24 мая (время указано по Москве)